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PriceBreaker検証。EAの真価は長期間運用しないと分からない話。

EAの本当の実力は長い期間運用しないと分かりません。
多くのEAが短いスパンで消えて行きますが・・・まずはEAを見る目を養いましょう。



こんにちは。管理人のasajiroです。



私がFXによる自動売買を始めてから1年くらい経った時に



ハッ!と気付いたこと。それは・・・



EA(自動売買ソフト)は、



タケノコの如くニョキニョキと出現しては・・・いつの間にか消えて行く「たい焼き屋」。



たい焼きチェーン.jpg



と同じようなもん。ってことです。



これはゲムトレードのEAでもFX-ONのEAでも変わりません。



一年・・・いや半年結果を出し続けるEAってのはそうそうないのでありますよ。



90%以上のEAは最初結果が良くても段々と成績が落ちていったり、
ある時いきなりズコーーンとドローダウンを食らってズッコケたりするのです。



ズコー.jpg



EAの真価は、1ヶ月や2ヶ月やそこらでは分からないのです。



どんなに素晴らしいEAでも負ける時は負けますし、
どんなに酷いEAでも調子が良ければ勝つのです。



そして残念ながら、90%以上のEAが数ヶ月以内に消えて行きます。
つまり、新しいEAを試せば試すほど成績はマイナスになるってことです。



と言っても・・・・自分に合ったEAを探そうと思ったら、
やっぱり自分で運用してみるしかないし、
負けたり勝ったりしながら経験を積んで行くしか道は無いと思います。



まあ、新しいEAはデモ口座で動かせばいいのでしょうけどね。



しかし、自分の媒体で第三者にEAを紹介するとなるとやはり・・・
リアル口座で運用し、自ら痛みを負い、ちゃんと検証して紹介しないと無責任だと考えています。



というわけで、



最近は新しいEAには殆んど手を出さず、
信頼のおけるEAばかりを長期間使っているのでありますよ。
これで行く!と決めたら他のEAはそう必要ありませんから。



んがしかし、



時々読者の方から



「このEAはどうでしょうか?使えますか?」



と質問を頂くことがあります。



まあ・・・実際に使ってるEAではない場合でも、
バックテストやフォワードテストの結果を見ればだいたいどういうタイプのEAか分かりますから、
主観的意見で良ければということでお答えしてるのです。



今回質問頂いたEAがこちら「PriceBreaker_GBPJPY_V1」





いきなり無茶苦茶勝ってます・・・。



他にもEURUSD、USDJPY、EURJPYと対応通貨があるようです。



見た目の成績素晴らしいですね~~~。



PriceBreaker20131130-1.jpg



製作者さんのブログを拝見すると「PriceBreaker_GBPJPY_V1」のバックテストが記載してありました。



◆「PriceBreaker_GBPJPY_V1」のバックテスト主な数値

PF値:1.7(総利益105970、総損失62294)
トレード回数:1097回(2010.1.04~2013.9.27)
勝率:47.13%
平均勝ち:204.97
平均負け:107.41
損益レシオ:1.90
最大DD:7797.94(15.95%)


珍しいスイング系(最近増えて来ましたね)、利益が大きいタイプのEAですね。


詳しいロジックは分かりませんが、
名前から察するに・・・ラインをブレイクした時に順張りするロジックではないかと。


イメージとしては、強めのレジスタンスラインや三角保ち合い等をブレイクした時に、
ブレイクした方向にエントリー。


エントリーした後は、その直下(20pips)にストップを埋蔵。


そのままブレイクした方向に伸びれば勝ち。
ブーメランの如く戻って来て20pips逆行したら負け。
ただし、プラスになってある程度伸びたら建値にストップが移動。


って感じじゃないですかね。推測ですが。


成績を見るとなかなか良いです。
ナンピンもないですし、ポジションはMAXで2個みたいだし。


なにより、ストップが20pipsと超超浅くて、利益がドデカイのがいいですね。
ポジションは必ず2つとって、片方がTP160pips、片方がTP310pips。


早い段階でストップが建値(±0)に移動してるのも好感が持てます。


おそらく今のような「トレンド相場が最も得意」なEAだと思います。


しかし気を付けないといけないのは、このEAはかなり勝率が低い!ということです。
バックテストでは勝率47%となってますが、これは±0が勝ちに分類されてるため???
実際はもっともっと低いと思います10~15%くらい?


さらっとバックテスト見ただけですが、4~5ヶ月間負けっぱなしって期間もありました。
その間なんと60連敗!(±0のトレード除く)
それもそのはず、スイングにしてはストップがめちゃくちゃ狭いですから。


しかし、このEAの場合、勝った時の破壊力が凄まじいので、
まさしく一撃で負けた分を取り返すことが出来るでしょう。


ただし、このEAの場合、連敗がキツく感じられるでしょうね。
(20pipの60連敗だと-1200pipsですから・・・)
負けっぱなしの時に運悪く運用開始したら、かなりつらいです。
(スイング系は勝率が低いのでしょうがないですけど)


それからこのバックテストは急激な右肩上がりになってますが、
これは複利になってるからです。


公開するバックテストは分かりやすく単利でやって欲しいなあ・・・。


もう一つ。確かにバックテストのデータは重要ですが、絶対ではありません。
それは「過去」のデータでしかないからです。


利益を産むのは「未来の相場」。
過去のデータは参考程度に見ないといけません。
データを改ざんしたり過剰最適化する悪い人もいますからね。


結論。このEAは現在の見た目の成績とは違って(実際のPFは1.7程度)、
長い目で長期的に運用しないと真価が分からないEAだと思います。
運用する場合、最初は低Lotで(それでも利益出そう)。
大連敗に屈しないようにしないといけません。


というわけで、今日は最近ゲムトレードで人気のEAの紹介でした。


「このEAはどうですか?」・・・って要望があったらメール下さいね!っと。



◆自動売買初めての方は・・・
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コメント 2

だんだだん

asajiroさん

いつも楽しく拝見させていただいております。
fx-onで最近、人気急上昇中の「35env_demark」というEAを評価していただきたく存じます。

http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=4200&t

2013年の10月から11/25までの短期間で$1万スタートで$2144の利益となっており、バックテストでは2012年1年のみで、$34,088,543.62/PF=1934.64ととてつもない成績となっております。

バックテスト期間が1年と短いこと、購入者の質問によるとバックテストすると成績が良好でない等、怪しさ満載なのですが、White Bareを売っているfx-onさんが詐欺みたいなEAをあからさまに売ることは考えにくいと思います。

つきましては、asajiroさんに是非ともこの「35env_demark」を評価していただきたくお願い申し上げます。
by だんだだん (2013-12-02 22:03) 

asajiro

だんだだんさん

コメント有難うございます。
おっしゃって頂いたEAちょっと見てみますね~。

asajiro


by asajiro (2013-12-05 22:40) 

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