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FX自動売買におけるポートフォリオの構築方法~ゲムトレードにて構築~

効果的なポートフォリオを構築する方法。

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◆ポートフォリオとは?
FX自動売買におけるポートフォリオとは・・・収益性や安全性、リスクの分散を考慮した上で、複数の自動売買ソフトを同時に運用することです。相関関係を考慮した上で、お互いをヘッジ出来る異なる自動売買ソフトを運用することで、リスクを分散しながらトータルで利益を出して行くことが可能になります。


◆ポートフォリオに必要なEAは?
世の中にFX自動売買ソフトは、それこそ星の数ほどあります。
ここで重要なのは、個々のEA(自動売買ソフト)がまず優秀であること。つまり通常の相場で安定して利益を出せるEAであることが必要不可欠です。その上で、突発的相場でのリスクを緩和させなければなりません。ポートフォリオの命題は「それぞれのEAのリスクを分散すること」。その為には、それぞれのシステムの特徴を踏まえて効果的なポートフォリオを組まなければなりません。

例えば、突発的トレンドが発生して、システム1が負けてもシステム2が勝つ。
例えば、ある通貨の大暴落が起きて、システム3が負けてもシステム4が勝つ。
例えば、同じシステムのEA、システム5、6、7を相関関係のある別通貨ペアで運用する。

といった形でポートフォリオを組んで行きます。


◆ポートフォリオを組む上で重要なこと
ここで重要なのは、成績が良いEAをただ単純に集めてもダメだということです。いくら優秀なEAであっても、それが同じようなシステム・同じ弱点を抱えたEAの場合、相互に弱点をカバーすることが出来ないからです。負ける時に一斉に負けてしまいます。

例えば、ナンピン型EAばかりだと、大きなトレンドが出た時に全てのシステムが負けてしまいます。
例えば、コツコツドカン型EAばかりだと、レンジブレイクした時に大きな含み損を抱えてしまいます。
例えば、クロス円のEAばかりだと、円の動きに左右されて全てのEAが同じような動きをしてしまいます。

どんなに優秀な自動売買システムだって必ずドローダウンが発生しますし、必ず苦手な相場というものが存在します。「違うタイプ」「違う通過ペア」の自動売買ソフトをトータルで運用することによって、苦手な相場を互いにカバーすることが出来るのです。


◆効果的なポートフォリオの構築
細かく言えばキリがありませんが、大きく分けて3つのポイントがあります。


①単体で成績の優秀な自動売買ソフトを使う。
言うまでもありません。平穏な相場で確実に利益を出せるEAが大前提です。


②異なるロジックの自動売買ソフトを使う。
色々なロジックのEAがあります。スキャルピング・デイトレ・スイング、逆張り・順張り、マーチンゲール系・ナンピン系。利幅が狭くて勝率の高いコツコツドカン型、トレンドに強いトレンドフォロー型、アジア時間しか取引をしない朝スキャ型など、数え挙げればキリがありません。
基本的には同じ系列のロジックに偏るのは良くありません。スキャル系とデイトレ系、逆張り系と順張り系のように違うタイプのロジックを運用するようにしましょう。またマーチンゲール系・ナンピン系は「爆発力」が売りです。もし使うのであれば複数の堅実なEAとの組み合わせがいいでしょう。EasySniperに代表されるコツコツドカン型のEAは、なかなか負けないからといってLot数を大きくすると大変危険です。利益よりドローダウン時のリスクを考えて運用しましょう。「負けない」というのが何より大事です。


③異なる通過ペアの自動売買ソフトを使う。
同じロジックのEAでも、通貨ペアが異なることによって強力なポートフォリオになります。例えば「5分足逆張り君シリーズ」(詳しくはゲムトレードHPをご覧下さい)は「ドル円」「ユーロドル」「ユーロ円」という通貨ペアの三角形を形成して運用出来ます。それぞれがリスクヘッジ機能を持った優秀なEAですので、かなりポートフォリオとしての効果を発揮すると思います。

※記事を書いた時点ではどの通過ペアも調子良かったのですが・・・継続していいのは「ドル円5分足逆張り君」だけですね。こうなるとポートフォリオとしての威力を発揮しません。使えないと判断したEAは、スグに切り捨てましょう!

ドル円5分足逆張り君
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ユーロドル5分足逆張り君
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ユーロ円5分足逆張り君
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④同じ通貨ペアで、異なるロジックの自動売買ソフトを使う。
意外とポートフォリオとして有効なのが、同じ通貨ペアで違うロジックのEAのポートフォリオです。例えば、ユーロドル5分足のラッコシリーズ。ゲムトレードにログインしたら「Penguin FX」で検索をしてみて下さい。ラッコシリーズのEAを見ることが出来るかと思います。この中でも「Forex Racco v2.30」「Forex White Bear v2.02」「Hyper Hamster」は全てユーロドル5分足の逆張りスキャルEAですが、エントリーロジックが違うのでかなり強固なポートフォリオとして機能します。それぞれがファンダメンタルズ要素に強いのも心強いですね。


◆ゲムトレードにおけるポートフォリオ
現在ゲムトレードのEAで主流を占め、成績も良いのは逆張りのスキャル系・デイトレ系EAです。取引回数が多く勝率が高いのが特徴ですが、ドローダウン時のマイナスが大きいというデメリットを抱えていますので、この系統ばっかりでポートフォリオを組むのは好ましくありません。逆に順張り系・スイング系で成績の良いEA・・・というのが見当たりません。順張り系の方がロジックを組むのが難しいのでしょうかね・・・。先日ゲムトレードの担当の方に質問した所「ロジックの収集、開発者様とのより幅広い連携をするべく、日々尽力している所存です」という回答が返って来ました。今後に期待ですね[あせあせ(飛び散る汗)]


というわけで、今ゲムトレードで最も効果的なのは④の「同じ通貨ペアで、異なるロジックの自動売買ソフトを使う」でしょう。
他にも色々な組み合わせが出来るので、自分なりのポートフォリオを構築していきましょう。「単体で成績の優秀な自動売買ソフト」を2つか3つって方法もオススメです!


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◆当ブログで紹介しているEAは「ゲムトレード」に登録することで使えるようになります。登録方法はこちら



ゲムトレードは無料EAの無制限使い放題を実現したサイトです。FX自動売買をお考えの初心者の方・裁量トレードでなかなか利益が出せない方、質のいい無料EAをお探しの方は、是非一度上記サイトをご覧下さい。私も複数のEAを運用していますが、「ドル円5分足逆張り君」が今一番のオススメです(運用実績については当ブログの目次より最新記事をご覧下さい)。初心者の方は、上記バナーよりゲムトレードTOPページを開いて、フラッシュ画像下の「FXって何?なぜFXなの?」をご覧下さい。

【ゲムトレードの特徴】
①60種類以上のEA(FX自動売買ソフト)が無料・無制限に使える。
②口座運用資金として2000ドル必要。※500ドルでも可(その場合1pips手数料が発生します)
③リアルタイムトレードが見れるので、EAの成績が一目瞭然。真実の成績を元に選ぶことが出来ます。
④ユーザーにもEAプロバイダーにも公平・安心なシステム。


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にほんブログ村2~5位に有料EAを検証されているブログがありますが、とても参考になりますね。100万円以上EAに使われたそうです。


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