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マーチンゲールとは?マーチンゲールEAのメリット・デメリット・見分け方。使用上の注意点・対策は?


FX自動売買ソフト(EA)の大半が「マーチンゲール手法」だと言われますが、その実像はどうなのでしょうか。
初心者目線で分析してみました。

タイトルバナー犬と二人3.jpg

EAを語る時に必ず出てくる「マーチンゲール」。損失が出たら倍倍でエントリーを重ねて負けた分を取り戻しプラス決済にする手法です。理論上は絶対負けないけど、それは資産が無限大にある場合の話。連敗を重ねれば全ての資金を失う危険がある、というのがマーチンゲール手法です。ただし、マーチンゲール手法を出来るだけリスクが少なくなるように改良して利益を出しているEAもあります。

裁量トレードでもこの手法を使っておられる方がいらっしゃいますが、実際どうなのでしょうね?理論上は負けない・・・でも倍プッシュでエントリーしていくのって精神的にツライものがありますよね[あせあせ(飛び散る汗)]私も「マーチンゲールはリスクが高い」としか認識していないので、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。


◆マーチンゲールとは?
マーチンゲールは、そもそもカジノのルーレットで勝つための手法として発展してきました。
100ドル負けたら次は200ドルを賭ける。勝てば100ドルの儲け。
また負けたら400ドル賭ける。勝てば400-300で、100ドルの儲け。
また負けたら800ドル賭ける、勝てば800-700で、100ドルの儲け。
・・・これを勝率50%のギャンブル(赤or黒など)に延々とベットし続ける、という手法ですね。なるほど理論上は負けません。

ただし、恐ろしいのは倍にしてベットするというシンプルな考え方の裏にある数字です[がく~(落胆した顔)]
言うまでも無く、これは足し算じゃなく掛け算。
1.2.3.4.5.6・・・と増えていくんじゃなく、1.2.4.8.16.32・・・と増えていきます。

つまり、仮に5連敗したら、「6倍」じゃなく「32倍」を賭けなくてはいけないってことです。
ではルーレットの「赤or黒」ように勝つ確率が50%の場合に5連敗する確率は・・・2の5乗分の1(1/32)、約3%です。ということは、約33回に1回の割合で32倍のベットが発生するわけです。しかもここまで来ると勝つためというより負け分を取り戻すためのベットとなります。そして仮にまた負ければ、32回分の勝ちが無くなり、次は64倍を賭けなければならないのです。ここまで来るのは約3%ですけど、目の前の勝負は50%ですからそりゃ恐ろしいですよね。

FXの場合で考えると、もっと恐怖感が伝わると思います[たらーっ(汗)]
0.10Lotで始めた取引が、いつのまにか3.20Lot!たったの5連敗で!32倍での負けは・・・致命的なダメージとなるのではないでしょうか。しかしまあ、EAの勝率は50%じゃありませんので簡単に5連敗などならないと思いますけど。



◆マーチンゲールEAの仕組み
マーチンゲールEAの共通したルールとしては、何らかのエントリーロジックに従ってポジションを保有した後、

プラス方向に動く:利食い決済で完了
マイナス方向に動く:さらにロット数を増やしてエントリー

という単純なものになります。ここでLot数を増やさないでエントリー数を増やしていくのがナンピン手法となります。※ナンピンの場合は、追加エントリーをすることでリスクを軽減するといった考え方(マーチンゲールが掛け算なら、ナンピンは足し算)です。また、こういった手法でエントリーしていく手法を総じてナンピンと言うこともあるようです。

その後は、プラスになるまで繰り返し。プラス方向に動けば利食い決済。
マイナス方向に動けば、さらに2倍(最初から考えると4倍)ロットでエントリーとなります。

つまり、保有したポジションがマイナス方向に動き続ける限り、1.2.4.8.16.32.64..... とポジションが膨らみ続けます。ちなみにロット数の増え方はEAによって異なります。単純な場合もあれば1.3.6.10・・・と変則的に増える場合もあります。

当然・・・マイナス方向に為替が動き続ければ、どこかのタイミングで全資産を失い口座は破綻してしまいます。
よく話を聞きますが、「最初の数ヶ月は調子が良かったのに、いきなり全ての資金を失ってしまった・・・」というネタの理由が『マーチンゲール』だったのですね。本当にコワイ話です[がく~(落胆した顔)]



◆マーチンゲールEAの見分け方。
有料EAであれ、無料EAであれ、あまり良い意味で使われることはないので、明記してない場合もありますので注意しましょう。見分け方は簡単です。バックテストでもフォワードテストでもいいですけど、テスト結果のロット数(size)が1.2.4.8.16・・・等と変化していればマーチンゲール系です。

そして、このことから導き出されるのは、EAの危険度・安全度です[揺れるハート]
例えば、1.2.4.8.16.32.64.128・・・とこのレベルまで取引があるEAは超危険です。128で負けたら・・・
逆に、1.2.4.8・・・位迄しかエントリーしてないEAは比較的安全と言えます。変則マーチンゲールと呼ばれるロジックに多いです。エントリーに制限をかけているのか?エントリーのロジックが良いのか?素人目には詳しいことがわかりませんが、こういったEAは運用する価値があるのではないでしょうか。



◆マーチンゲールEAのメリット・特長・良いところ
マーチンゲールEAの最大の利点はその破壊力です。為替が反転した場合、倍倍で持ったポジションがプラス決済となりますので、その利益はとてつもありません。まさに一撃必殺[爆弾]資産をあっという間に増やしてくれるでしょう。この場合、普通に1倍でポジションを持って順調に利確して決済したポジションがハナクソみたいになっちゃいますね。

また、最初にルーレットの話をしましたが、優秀なEAの場合は勝率が50%なんてことはありません。初回のエントリーポイントや2回目以降のエントリーポイントがしっかりと論理的に導かれたロジックであるなら、破綻してしまう可能性はかなり低くなると思います。レンジ相場の強い通貨ペア、大きな値動きの少ない時間帯を狙ってEAを稼動させれば、さらにそのメリットを活かせると思います。



◆マーチンゲールEA使用上の注意
・・・すいません。まだマーチンゲール系のEAを運用したことがないので、経験に基づいた話じゃないのですが・・・(後日検証します。誤っていた場合書き換えます)

つまりマーチンゲールEAは、大きく一方的なトレンドが発生した時に弱いっ!ということです。
通常の値動きは上下にブレて動いていくため、多少のマイナスが出ても倍ポジションがプラスにしてくれます。
ただし、ドカーンと一方的に動いた時に逆のポジションを持ってた時が最悪ですね[パンチ]
そうならないためには、

①重要指数発表時などはEAの運用を止める。
②週末にはできるだけ決済してしまう。
③大きな値動きの時間帯は避けて運用する。
④ヤバイと思ったら手動で損切りをする。

などの対策が必要になってくるのでしょうか。私が現在運用しているスキャルピングEAのEasySniperも大きなトレンド相場には弱いので、同じように注意しながら運用をしています。


◆結論。マーチンゲールEAとは
マーチンゲールEAは破綻を招く可能性がある。
利益率は非常に高い。
リスク管理を徹底させることによって、その危険性を極力減らす事は出来る。
結局はEAのロジック次第。
ギャンブル性が強く、堅実派には向かない。


◆変則マーチンゲールEA
う~ん。今はちょっとまだ怖くて使いたくありませんけど、EA運用者としてのスキルが上がって資産も増えたらマーチンゲール系EAも運用してみたいですねえ[るんるん]ゲムトレードにも独自のロジックが組み込まれた「変則マーチンゲール」のEAがありますけどスゴク成績がいいんですよね。

◆0.01Lotの運用、3ヶ月で330ドルの利益。最大でも0.04Lotしかトレードしてない「ポジルンです。 3
◆0.01Lotの運用、4ヶ月で4754ドルの利益!逆指値が相場に合わせて移動する「S⇔S FXⅡ

特に「S⇔S FXⅡ」は独自のロジックが組み込まれていてドローダウンの額が小さいのがスゴイです。良かったらリアルタイムトレードの成績をご覧になって下さい。「マーチンゲール系EA」もメリットとデメリットとEAの性質を理解して使えば大きな利益を出してくれるかもしれません。



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